В криптовалютной торговле технические индикаторы — это значения, вычисляемые с помощью математических формул для анализа ценовых движений и прогнозирования будущих трендов. Они делятся на две основные категории: трендовые индикаторы и осцилляторы. Трендовые индикаторы помогают определить направление рынка, а осцилляторы — выявить состояния перекупленности или перепроданности. Для новичков понимание принципов работы этих индикаторов и сценариев их применения имеет решающее значение.
Скользящие средние — один из самых базовых и часто используемых трендовых индикаторов. Они сглаживают ценовые колебания, вычисляя среднюю цену за определённый период времени, тем самым выявляя основное направление тренда.
Простая скользящая средняя (SMA) даёт всем ценам равный вес, а экспоненциальная скользящая средняя (EMA) больше акцентирует внимание на последних данных.
В крипторынке краткосрочные трейдеры часто используют EMA за 5 или 10 дней, а инвесторы средней и долгосрочной перспективы обращают внимание на MA за 50 или 200 дней. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную снизу вверх, формируется «золотой крест» — сигнал к покупке. Обратное пересечение называется «мертвым крестом» и может указывать на начало нисходящего тренда.
RSI — это осциллятор импульса, измеряющий скорость и амплитуду изменения цены в диапазоне от 0 до 100. RSI выше 70 говорит о возможной перекупленности актива, а ниже 30 — о перепроданности.
На волатильном крипторынке RSI особенно полезен. Однако в условиях сильного тренда индикатор может долгое время оставаться в зоне экстремальных значений. Поэтому RSI лучше использовать в сочетании с другими индикаторами. Например, во время восходящего тренда по биткоину RSI может не раз достигать 70 без немедленной коррекции — полагаться исключительно на RSI для входа в шорт может привести к пропущенной прибыли.
Полосы Боллинджера состоят из трёх линий: средняя линия — это SMA, а верхняя и нижняя линии — SMA плюс/минус два стандартных отклонения. Этот индикатор показывает волатильность рынка и положение цены относительно средней.
Если цена достигает верхней полосы, это может свидетельствовать о перекупленности; нижней — о перепроданности. В криптотрейдинге сужение полос часто предвещает снижение волатильности и возможный прорыв, а расширение — рост волатильности. Однако при сильном тренде цена может двигаться вдоль границ полос, и торговля против тренда в таких случаях рискованна.
MACD (Moving Average Convergence Divergence) — индикатор, объединяющий тренд и импульс. Он состоит из линии MACD (разница между краткосрочной и долгосрочной EMA), сигнальной линии (EMA от MACD) и гистограммы.
Пересечение линии MACD снизу вверх сигнальной линии — это сигнал на покупку; сверху вниз — на продажу. MACD отлично подходит для определения начала и окончания трендов на крипторынке. В бычьем рынке 2021 года по биткоину MACD давал точные сигналы в ключевых точках. Однако в боковике MACD может часто выдавать ложные сигналы, поэтому требует осторожности.
Объём подтверждает подлинность ценового движения. На крипторынке рост цены, сопровождающийся увеличением объёма, говорит о силе тренда. А если объём падает при росте цены — тренд может быть неустойчивым.
VWAP (объёмно-взвешенная средняя цена) — важный индикатор для внутридневной торговли. Он показывает «среднюю цену рынка»: цена выше VWAP — сильная позиция, ниже — слабая. Также изменения объёма зачастую предшествуют изменению цены, поэтому внимательное отслеживание объёмов помогает трейдерам заранее увидеть смену тенденции.
Линии Фибоначчи — это инструмент поддержки и сопротивления, основанный на числовом ряде Фибоначчи. В крипторынке уровни 23.6%, 38.2%, 50%, и 61.8% часто становятся точками разворота цены.
После роста биткоина трейдеры следят, поддержат ли цену эти уровни во время коррекции. В нисходящем тренде те же уровни могут выступать в качестве сопротивления. Однако инструмент наиболее эффективен при наличии ярко выраженного тренда и менее надёжен в условиях бокового движения.
Хотя она не считается техническим индикатором в классическом смысле, волновая теория Эллиотта предоставляет полезную аналитическую структуру. Согласно теории, рынок движется в пять волн вверх и три волны вниз.
Эта модель неоднократно подтверждалась в истории биткоина, например, в бычьем цикле 2017 года. Знание волн помогает трейдерам определить фазу рынка. Однако интерпретация волн субъективна, поэтому её желательно подтверждать другими индикаторами.
Опытные трейдеры анализируют поведение индикаторов сразу на нескольких таймфреймах. Например, если дневной график указывает на восходящий тренд, но 4-часовой показывает перекупленность, это может сигнализировать о краткосрочной коррекции при общем восходящем тренде.
Такая методика помогает избежать ошибок при торговле только по одному таймфрейму. В крипторынке популярны следующие комбинации:
Недельный график — определяет глобальный тренд
Дневной график — ищет точки входа
Часовой график — выбирает момент входа
Технические индикаторы — важный инструмент криптотрейдера, но ни один из них не даёт 100% результата. Успешная торговля требует комбинирования нескольких индикаторов и понимания рыночного контекста.
Новичкам стоит начать с скользящих средних и RSI, а затем переходить к более сложным инструментам. Помните, индикаторы — это лишь вспомогательные средства, а ключевые торговые решения должны основываться на глубоком понимании рынка.
Со временем вы выработаете собственную комбинацию индикаторов и стратегию анализа. Главное — сохранять открытость к обучению, ведь крипторынок постоянно развивается, и ваши методы должны эволюционировать вместе с ним.
OKX — это ведущая мировая платформа для торговли цифровыми активами, предлагающая спотовые и деривативные услуги по криптовалютам.
Binance — одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, предоставляющая услуги спотовой и фьючерсной торговли, стейкинга и другие цифровые сервисы.
Bybit — это глобальная криптовалютная биржа, специализирующаяся на деривативах, спотовой торговле и криптофинансовых продуктах.
Gate.io — ведущая криптовалютная биржа, предлагающая разнообразные торговые опции, низкие комиссии и высокий уровень безопасности с 2013 года.